Är du osäker på vilken investeringsstrategi som lämpar sig bäst i rådande marknadsläge? Vilka tillgångsslag ska man investera i och vilka ska man gå ur? Läs mer i detta inlägg om månadsuppdatering oktober och aktuell positionering för den dynamiska investeringsstrategin portföljen Classier Hedge!
Jag skrev tidigare ett inlägg om Classier Hedge - en dynamisk investeringsstrategi som handlar om en strategiskt diversifierad och taktiskt trendföljande portfölj.
Konceptet i korthet: tänk strategiskt, agera taktiskt och vinn utan att förlora genom att följa de intelligenta pengarna!Classier Hedge är en portfölj som skapats med inspiration från Meb Fabers portföljmodell. Den syftar till att med en dynamisk hedging minimera marknadsrisken och samtidigt uppnå en hög långsiktig avkastning. Detta uppnås genom en strategisk diversifiering och månatlig taktisk allokering av tillgångsslag utifrån trendföljande indikator.
Tekniken innebär utvärdering av strategiska tillgångsslag mot trendföljande indikator (dagsaktuell indexkurs i förhållande till ett enkelt glidande medelvärde för de 10 senaste månaderna), reallokering och rebalansering månatligen (i början av varje månad). Vid positiv indikation är tillgången investerad. Vid negativ indikation omplaceras tillgången till räntor. Här nedan redovisas en uppdatering för innevarande månad.
Jag har med anledning av detta även tillskapat en särskild webbplats tillägnad det vinnande konceptet Classier Hedge - den dynamiska investeringsstrategin, där du kan finna mer information!
Månadsuppdatering Oktober
Nedan redovisas utifrån dagsaktuell utvärdering av trendföljande indikator tabell och diagram över månadens rekommenderade taktiska allokering av strategiskt diversifierade tillgångar.
Rekommenderad taktisk tillgångsallokering (ovan) och trendföljande indikator (nedan) uppdateras automatiskt dagligen.
Utvärdering, reallokering och rebalansering sker dock endast månadsvis (i början av varje månad). Vid negativ indikation omplaceras tillgången till räntor.
Tabellen ovan visar värdena som ligger till grund för diagrammen Trendföljande indikator och Taktisk tillgångsallokering ovan.
Mer information
För mer information hänvisas till nedanstående referensmaterial.
- Classier Hedge (webbplats tillägnad investeringsstrategin!)
- Classier Hedge - en dynamisk investeringsstrategi!
- Google Kalkylark - Classier Hedge
- A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation
- The Ivy Portfolio - How to Invest Like the Top Endowments and Avoid Bear markets
- World Beta Blog - Meb Faber Research
